Докладът на FDIC разкрива бързо нарастване на нереализираните ценни книжа със 126 млрд. долара до края на третото тримесечие, което представлява значителен скок от 22.5% в рамките на кратък период от време.
Нереализираните загуби, изобразяващи контраста между първоначалните цени на закупуване на облигации от банките и текущата пазарна стойност на тези ценни книжа, представляват потенциални предизвикателства, особено в периоди, изискващи повишена ликвидност.
Вниманието върху тези рискове се засили по-рано тази година с неочаквания фалит на Silicon Valley Bank през март. Този срив последва разкриването на значителна загуба от 1.8 млрд. долара в резултат на продажбата от банката на сегмент от нейния портфейл от подводни облигации.
Тези значителни загуби бяха пряка последица от историческия спад на облигациите – тенденция, предизвикана от постоянните усилия на Федералния резерв да поддържа по-високи лихвени проценти.
В отговор на тези сривове Федералният резерв предприе действия, като стартира програмата за срочно финансиране на банки (Bank Term Funding Program – BTFP), предоставяйки спешно едногодишно финансиране на закъсали банки.
Въпреки трайния спад на вътрешните депозити, продължаващ шест поредни тримесечия, се наблюдава постепенно смекчаване на изходящите потоци, особено в сравнение със значителните изходящи потоци, наблюдавани през първото тримесечие. Освен това през третото тримесечие ликвидните активи отбелязаха намаление поради редуциране на портфейлите с ценни книжа.
Въпреки че през 2023 г. икономиката на САЩ проявява устойчивост, банковият сектор е изправен пред значителни потенциални рискове поради продължаващата инфлация, ескалиращите пазарни лихвени проценти и геополитическата несигурност. Тези фактори потенциално биха могли да повлияят на качеството на кредитите, печалбите и ликвидността, поставяйки предизвикателства пред сектора.