Bollinger Bands (BB) е вид статистическа диаграма, характеризираща цените и нестабилността във времето на финансов инструмент или стока, използвайки формулиран метод, предложен от Джон Болинджър през 80-те години.
Основни характеристики
Моделът служи като индикатор на волатилността под формата на лента от три линии, базирана на проста подвижна средна. Кривата в средата се основава на SMA, а горната и долната ивица отразяват отклонението.
Bollinger Bands се използва за определяне на относителни върхове и спадове на ценови графики на акции и криптовалути, индекси, стоки, опции и фючърси. Инструментът се прилага и във връзка с обеми на търговия, пазарна инерция и статистически данни.
Показателят предполага, че цената близо до горната пълзяща показва свръхкупуване, докато стойността близо до долната линия показва свръхпродаденост. Лентите на Болинджър не дават сигнали за покупка или продажба, но подсказват и помагат да се определи посоката и възможната инерция на бъдещото движение.
Исторически данни
Към днешна дата BB е един от най-популярните инструменти за технически анализ. Негов автор е президентът и основател на Bollinger Capital Management, американският анализатор Джон Болинджър.
Концепцията е разработена през 80-те години въз основа на работата на Уилфрид Леда и търговските ивици на Честър Келтнер. В тази връзка, следва да се спомене и книгата „Болинджър за лентите на Болинджър“, публикувана през 2001 г.
Авторът е създал и две допълнителни схеми: „%b“ и „BandWidth“. Първата показва стойността или къде точно е индикацията от SMA и се използва за изграждане на модели и идентифициране на тенденции. Втората онагледява разстоянието между горната и долната лента на Bollinger Bands.
Начин на работа
Споменатите ленти изграждат „канал“ върху графиката, който придружава кривата на цените на активите и се състои от три линии: средна, горна и долна. Основата за изобразяване на BB е ивицата в средата, която е проста подвижна средна. Другите две пълзящи се наричат положителни и отрицателни стандартни отклонения.
Настройките по подразбиране, които авторът препоръчва, са период от 20-дневна и отклонение от 2. Например, когато гледаме дневната графика на Биткойн, разширението ще изглежда като 20-SMA с отклонение от 2.
Трябва да се отбележи, че колкото по-голям е времевият прозорец, толкова по-ниска е чувствителността на показателя. На практика, при фина настройка на Bollinger Bands, както отбелязва самият създател, 90% от времето кривата на цената на актива трябва да бъде между долната и горната линия на индекса.
Приложимост в търговията
Джон Болинджър е съставил списък с кратки правила, които служат като основа за разбиране на модела. Пълният наръчник може да бъде намерен на уебсайта на Bollinger Capital Management. Ето някои от тях:
- Докосването на лентите от ценовата линия само по себе си не е сигнал за покупка или продажба на актив. Индикацията просто допълва други инструменти за търговия.
- Затварянето на стойността над границите на лентите често означава, че стойността продължава да се движи в посока на пробиване на нивото.
Bollinger Bands може да се използва за различни активи, включително криптовалути. Този показател е подходящ за използване за всеки период, включително петминутен, почасов, дневен, седмичен и месечен. Избраният времеви диапазон трябва да има достатъчна волатилност, за да си струва използването на модела.
Прочетете още: „Chainalysis актуализира глобалния индекс за приемане на криптовалутите“
Ползи и рискове от прилагане
Този метод на анализ ни позволява да определим средната волатилност за определен токен. Използването на BB ще помогне да се определи потенциалната висока или ниска цена на монета въз основа на стандартни исторически данни. Авторът също така посочва, че индикаторът е подходящ за идентифициране на ценови схеми, включително „двоен връх“ или „двойно дъно“.
Заедно с това има и рискове. Ето някои от тях:
- Ниска волатилност. Лентите на Болинджър изискват достатъчна нестабилност, за да формират канал. Липсата на активност лишава използването на BB.
- Търговски рискове. Използването на инструмента без допълнителни индекси в процеса на вземане на търговски решения е изпълнено с опасности. Показателят сам по себе си не дава сигнали за покупка или продажба на актив.
- Прекъсване на канала. Пробивът на Bollinger Bands от цената най-често означава, че тенденцията ще продължи в същата посока. Фиксирането на стойността над границите на модела не дава сигнали за покупка или продажба.
- Използване на „същите” методи. Лентите на Джон не трябва да се прилагат заедно със схеми за подвижна средна, като например EMA. Според правилата на автора показателите не трябва да се свързват директно.
- Твърде дълги периоди. Задаването на BB над стойността на периода от 20 прави индикатора по-малко чувствителен към промени. Това създава нежелана „стабилност” за анализите.
